广义线性模型在汽车保险定价的应用

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 数理统计与管理2007年 1月Jan1,2007          ApplicationofStatisticsandManagement第26卷 第1期Vol126 No11

  文章编号:1002-1566(2007)01-0024-06

广义线性模型在汽车保险定价的应用

孟生旺

(中国人民大学统计科学研究中心,100872)

摘要:对非寿险产品分类费率的厘定通常采用单项分析法、。虽然这些方法在非寿险产品定价中仍然占有一度之地,来越受到人们的重视。的广义线性模型,中的具体应用,关键词:广义线性模型;;中图分类号:O212文献标识码:A

AnonzedLinearModeltoAutomotorInsurancePricing

MENGShengΟwang

(StatisticsResearchCenter,RenminUniversityofChina,Beijing100872)

Abstract:One2wayanalysis,minimumbiasproceduresandmultipleregressionshavebeenwidelyusedinnon2lifeclassificationrating.Buttheirdrawbacksarebecomingveryclearwhenconsideringpropertiesofinsurancedata.Thepaperanalyzesthedrawbacksofthesetraditionalmethods,discussestheapplicationofgeneralizedlinearmodelsinnon2lifeinsurancepricing,andpointsoutsomeproblemstobeconsideredwhenapplyinggeneralizedlinearmodels.KeyWords:generalizedlinearmodels;automobileinsurance;pricing

1 传统定价方法的局限性

111 单项分析法

单项分析法根据每个费率因子分别确定其对保险产品价格的影响。单项分析法由于不能考虑各个费率因子之间的相互关系,很容易导致保险价格的扭曲。譬如,在汽车保险中,对车龄的单项分析结果表明,汽车越旧,其保险成本越高。但导致这种现象的真正原因可主要是因为高风险的年轻人驾驶旧车的可能性较大,才导致了旧车的保险成本较高。因此,如果根据车龄和驾驶员年龄的单项分析结果厘定汽车保险费率,将会重复使用驾驶员年龄对汽车保险费率的影响,最终导致对年轻驾驶员收取了过高的保险费。

单项分析法的另一个缺陷是没有考虑各个费率因子之间的相互依存关系或交互作用。譬如,男女驾驶员的保险成本差异通常随驾驶员年龄的变化而变化,这就表明驾驶员的性别和年龄之间存在交互作用,但单向分析法难以区分这种差异,而会简单地认为男女驾驶员的保险成本差异与年龄无关。

收稿日期:2005年6月17日    基金项目:教育部人文社会科学项目(05JJD910152)

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